ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ОСНОВЕ КОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ

При прогнозировании значений курсов иностранных валют часто используются показатели линейной зависимости, однако такие методы часто оказываются неэффективны. В данной статье прогноз иностранных валют (доллара США, евро, фунта стерлингов, канадского доллара, австралийского доллара) строится на основе архимедовых копулярных моделей. Были описаны, а затем сформированы копулы Гамбела–Хаугарда, Клейтона и Франка, которые оценивались методом максимального правдоподобия и байесовским методом с использованием алгоритма Метрополиса–Гастингса. Выбор модели и оцененных параметров осуществлялся при помощи теста Колмогорова–Смирнова, по результатам которого наилучшей моделью оказалась копула Клейтона, оцененная методом максимального правдоподобия. С ее помощью наилучший прогноз был получен для канадского доллара

Вы можете купить электронную версию издания «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ОСНОВЕ КОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ». После оплаты (для архивов) оно будет доступно в Личном Кабинете в разделе «Электронные издания». В случае оформления подписки, издание будет доступно по мере поступления от издателя. Формат PDF/HTML online. Стоимость — от 100.00 руб.